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    Title: 模擬最佳化在壽險公司經營管理的運用
    Other Titles: The Applications of Simulation Optimization to the Management of Life Insurers
    Authors: 蔡政憲;陳春龍;何憲章
    Contributors: 國立政治大學風險管理與保險學系
    行政院國家科學委員會
    Keywords: 保險財務;模擬;人壽保險
    Insurance Finance;Simulation;Life Insurance
    Date: 2007
    Issue Date: 2012-10-22 15:44:19 (UTC+8)
    Abstract: 可以模擬公司整體營運的系統對壽險業者來說是一個很有力的管理工具,因為這樣的系統可以描繪出壽險經營隨機與動態的本質。不過,模擬系統本身是「描述性」的,只能在使用者輸入決策變數的值之後產生可能的結果,無法告訴使用者怎樣的決策變數值才能得到最佳的結果。 這個計畫將應用模擬最佳化的技術於壽險公司的模擬系統,幫助學者與業者瞭解一些壽險經營的基本管理議題。我們將先建構一個壽險公司的模擬系統,這個系統將能模擬公債、公司債、股票、不動產、以及國外投資等各項資產價值的變化。這個系統也將模擬定期死亡險、利率連結型生死合險、投資連結型終身壽險、以及短期傷害險。系統的輸入變數包含資產配置、資本結構、壽險業務的組合、以及業務的成長率等。系統的輸出變數將是所模擬的業主權益、破產機率、以及資本適足率等變數的函數。 然後我們會架構一些模擬最佳化的演算法於壽險公司的模擬系統。我們選擇了三個演算法:基因演算法,演化策略法、以及模擬鍛鍊(simulation annealing)。這些演算法適用於解空間是多峰、不連續、或無法微分的問題,可以避免搜尋時陷入區域性的最佳解。 有了求最佳解功能的壽險公司模擬系統後,我們將開始分析一些壽險經營的基本管理問題,例如:壽險業務的組成、成長率、與槓桿比率等對資產配置的影響。我們也會把這些變數當成決策變數,看看這樣的全公司整體考量能產生多少目標函數值的改進。
    Relation: 應用研究
    學術補助
    研究期間:9608~ 9707
    研究經費:984仟元
    Data Type: report
    Appears in Collections:[風險管理與保險學系 ] 國科會研究計畫

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