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    Title: 動態財務分析與模擬最佳化在產險公司的應用(I)
    Other Titles: Applying Dynamic Financial Analysis and Simulation Optimization to the Property-Liability Insurance Company (I)
    Authors: 蔡政憲;何憲章;陳春龍
    Contributors: 政治大學風險管理與保險系
    行政院國家科學委員會
    Keywords: 動態財務分析;模擬最適化;產險公司
    Date: 2005
    Issue Date: 2012-10-22 15:43:59 (UTC+8)
    Abstract: 動態財務分析系統可以在有關外在環境的變化與產險公司回應策略的假設下,模擬 出未來某時點公司淨值的機率分配。因此,動態財務分析系統比傳統的靜態分析更能全 面且精確地勾勒出公司的財務狀況。產險公司可以用這類系統來分析各種決策,例如資 產配置或風險管理,會如何地影響股東權益的機率分佈。監理機關也可以用它來訂定最 低資本要求或當作早期預警的工具。 不過,動態財務分析系統只能告訴我們哪一個策略比較好,無法告訴我們什麼是最 佳的策略,因為它本身並沒有搜尋最佳解的運算機制。在這個計畫中,我們將開發一套 產險公司的動態財務模型,然後以模擬最適化(simulation optimization)的方法去尋找 最佳策略。我們的模型將以五種資產與兩種產險業務,來捕捉住產險公司的營運本質。 我們將運用模擬鍛鍊(simulation annealing)以及演化策略(evolution strategies)於模擬 最適化中,以避免陷入區域的最佳解。求解時將以平行處理的方式,運用高速運算中心 的250 個CPU。我們想要求解的問題包含最適的資本配置、業務配置、資本結構、業務 成長、再保安排、以及投資組合的再平衡等。我們也將分析投資限制與風險基礎資本對 公司最佳策略的影響。此外,我們還將分析模擬鍛鍊與演化策略在動態財務分析系統的 最適化中,能比傳統的方法好多少。
    Relation: 應用研究
    學術補助
    研究期間:9406 ~ 9507
    研究經費:1051仟元
    Data Type: report
    Appears in Collections:[風險管理與保險學系 ] 國科會研究計畫

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