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    Title: Basel II房屋貸款信用風險內部評等模型之實證分析
    Authors: 吳孟玲
    Contributors: 鄧家駒
    吳孟玲
    Keywords: 房屋貸款
    信用風險
    Basel II
    Date: 2006
    Issue Date: 2009-09-18 19:24:25 (UTC+8)
    Abstract: 台灣的銀行業目前呈現過度競爭的情況,加上政府極力推動金融改革,銀行為了拓展版圖,不惜降低徵、授信標準,擴張信用貸款,使得很多銀行的逾期放款增加。加上國內銀行多以消費性金融業務為主,造成雙卡風暴嚴重影響金融市場的秩序,導致銀行緊縮無擔保貸款並增加房屋貸款現象,加上96年初美國爆發次級房貸風暴,為降低銀行因過度擴張房貸業務對銀行經營造成負面影響,本研究以國內某商業銀行為主要研究對象,並以巴塞爾協定為基礎,針對消費者房屋貸款的授信評量做一研究與分析,試圖利用統計方法建構一信用風險內部評等模型,客觀評估房屋抵押貸款之違約風險因子。
    本研究所得結論如下:
    1.本研究所使用的模型為Logistic Regression,利用銀行實際之進件資料和交易行為資料進行分析,透過此模型找出和違約有關的風險因子,並計算每個客戶之違約率。
    2.交叉分析顯示變數「3個月平均繳款率」、「觀察期帳戶逾期情形」、「地區」、「學歷」、「貸款成數指標」、「3個月貸款餘額比率」、「是否超過法定貸款額度」和違約間有顯著的差異,且在Logistic Regression模型中顯示這些因子對於違約有一定影響
    3.經由本研究所建構的內部模型,可以及早發現高風險群組的客戶,並做適當處理,提升銀行房貸業務的授信品質,降低銀行整體的逾放比。
    "第一章 — 緒論 -------------------------------- 1
    第一節 研究背景與動機 -------------------------------- 1
    第二節 研究目的 -------------------------------------- 4
    第三節 研究架構與流程 -------------------------------- 6
    第二章 — 文獻探討 ---------------------------- 8
    第一節 巴塞爾資本協定 -------------------------------- 8
    第二節 信用風險管理 ----------------------------------12
    第三節 房屋貸款相關論文-------------------------------16
    第三章 — 研究方法 ----------------------------20
    第一節 資料來源 --------------------------------------20
    第二節 研究架構 --------------------------------------20
    第三節 資料篩選處理與研究限制 ------------------------22
    第四節 統計方法的選擇 --------------------------------26
    第四章 — 實證結果與分析 ----------------------28
    第一節 單變量分析 ------------------------------------28
    第二節 變數群組分析 ----------------------------------36
    第三節 相關分析 --------------------------------------36
    第四節 Logistic Regression模型結果 ------------------38
    第五節 敏感度分析 ------------------------------------41
    第六節 模型解釋能力-----------------------------------44
    第七節 模型驗證 --------------------------------------46
    第八節 評等分級程序 ----------------------------------47
    第五章 — 結論與建議 --------------------------57
    第一節 結論 ------------------------------------------57
    第二節 建議 ------------------------------------------58
    參考文獻 --------------------------------------59
    附錄A 單變量分析-------------------------------62
    Reference: 中文部份(依姓氏筆劃排列)
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    Description: 碩士
    國立政治大學
    風險管理與保險研究所
    94358015
    95
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094358015
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[風險管理與保險學系 ] 學位論文

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