政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31276
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    题名: Basel II 之銀行企金授信實務─以無財簽資料為例
    作者: 蕭博仁
    Hsiao, Po-Jen
    贡献者: 鄧家駒
    Tang, Gia-Khy
    蕭博仁
    Hsiao, Po-Jen
    关键词: 違約機率模型
    羅吉斯迴歸
    新巴塞爾協定
    日期: 2006
    上传时间: 2009-09-14 09:41:23 (UTC+8)
    摘要: 台灣金融機構將於2007年起逐漸採行新巴塞爾協定(Basel II),該協定主要規範金融機構之市場風險、信用風險與作業風險,要求提列一定水準之資本準備,目的係希望能夠穩定金融市場,避免因重大事件發生造成損失,導致金融機構無力償還的情形出現。
    本研究對象乃係針對國內某金融機構於民國89年至90年的無財簽企金客戶建置違約機率(Probability of Default Model)模型,考慮建模方法使用上的普遍性、運作上的透明性及統計上缺乏理論與基礎的情況,本研究將採用羅吉斯迴歸(Logistic Regression)建置違約機率模型。模型之驗證部分,依據行政院金融監督管理委員會(2007)建議的七個驗證方向執行模型之驗證。
    "第一章、緒論
    第一節 研究背景與動機
    第二節 研究目的
    第三節 研究架構
    第二章、文獻探討
    第一節 Basel II基本說明
    第二節 信用風險基本說明
    第三節 羅吉斯迴歸模型之簡介
    第四節 評等系統驗證
    第三章、研究方法
    第一節 概述資料
    第二節 模型建置與研究方法
    第四章、實證結果與分析
    第一節 羅吉斯迴歸模型建置結果
    第二節 評等等級
    第三節 驗證結果
    第五章、結論與建議
    第一節 結論
    第二節 建議與未來研究方向
    第六章、參考文獻
    參考文獻: Altman, E. I. [1986], “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” Journal of Finance, Vol.23, pp.589-609.
    Black, F. and Scholes, M. [1973], “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy, Vol.81, pp.637-659.
    Hull, J. [2007], Risk Management and Financial Institutions, Prentice Hall.
    Jorion, P. [2005], Financial Risk Manager Handbook, John Wiley and Sons.
    Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J. and Neter, J. [2004], Applied Linear Regression Models, McGraw Hill.
    Merton, R. C. [1974], “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates,” The Journal of Finance, Vol.28, pp449-470.
    Ohlson, J. M. [1980], “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy,” Journal of Accounting Research, Vol.18, No.1, pp.109-131.
    Ross, S. A., Westerfield, R. W. and Jordan, B. D. [2002], Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill.
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    行政院金融監督管理委員會,『新巴塞爾資本協定全文中文版』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十三年。
    行政院金融監督管理委員會,『相關國家實施新巴塞爾資本協定規劃時程參考資料』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十四年。
    行政院金融監督管理委員會,『『銀行資本適足性管理辦法』暨『銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格』』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十六年。
    行政院金融監督管理委員會,『金融機構家數』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十六年。
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    陳木在與陳錦村,『商業銀行風險管理』,新陸書局,民國九十年。
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    資誠企業管理顧問股份有限公司,『銀行風險管理實務範本─信用風險管理分論』,行政院金融監督管理委員會全球資訊網,民國九十五年。
    劉名旂,『新巴塞爾協定下服務導向架構(SOA)之研究─以銀行企業金融信用風險控管流程為例』,國立政治大學資訊管理學系碩士論文,民國九十四年。
    叡揚資訊股份有限公司,『徵授信管理系統』,金融領域創新資訊應用專輯第一冊─信用風險議題與資訊平台規劃,民國九十四年,324-326頁。
    鄧家駒,『風險管理』,華泰文化事業公司,民國九十一年。
    鄧家駒,『多變量分析』,華泰文化事業公司,民國九十三年。
    鄧家駒,『資料採礦(Data Mining)技術簡介』,金融風險管理季刊,九月號,民國九十三年。
    鄧家駒,『淺談巴塞爾資本協定之演進與未來改進方向』,金融風險管理季刊,十二月號,民國九十三年。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    風險管理與保險研究所
    94358018
    95
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094358018
    数据类型: thesis
    显示于类别:[風險管理與保險學系 ] 學位論文

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