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    Title: 匯率預測之非線性模型實證研究
    Authors: 陳宣仰
    Contributors: 顏錫銘
    陳宣仰
    Keywords: 匯率預測
    非線性
    Date: 2004
    Issue Date: 2009-09-11 17:49:30 (UTC+8)
    Abstract: 本研究以美國對六國匯率為研究對象,首先利用R/S分析判斷資料型態,確定資料的可預測性後,便著手建立非線性的匯率預測模型-「移動模型」。接著利用資料固定與資料滾動兩種預測方法,比較其中差異,進一步分析移動模型的預測能力。
    第一章 緒論
    第一節 研究動機與背景…………………………………………1
    第二節 研究目的…………………………………………………2
    第三節 研究流程…………………………………………………3
    第二章 文獻探討  
    第一節 匯率預測簡介……………………………………………5
    第二節 非線性匯率預測模型……………………………………11
    第三節 渾沌理論…………………………………………………13
    第四節 重定範圍分析法…………………………………………17
    第三章 研究方法
    第一節 AR模型…………………………………………………21
    第二節 建立非線性匯率預測模型………………………………22
    第三節 匯率資料準備……………………………………………27
    第四章 實證結果與分析 
    第一節 重定範圍分析結果………………………………………29
    第二節 移動模型配適……………………………………………30
    第三節 AR模型配適……………………………………………39
    第四節 資料固定方法的樣本外預測能力比較…………………41
    第五節 資料滾動方法的樣本外預測能力比較…………………45
    第五章  結論及建議………………………………………………………55
    Reference: 中文部分
    1. 方兆本,「走出渾沌」,凡亦出版社,民國八十八年十二月。
    2. 陳信維,「混沌與碎形理論在時間序列分析之應用」,國立台灣科技大學工業管理系碩士論文,民國88年六月。
    3. 陳惠美,「匯率模型預測績效之探討」,淡江大學財務金融研究所,民國八十九年六月。
    4. 楊銘峰,「新臺幣對美元匯率決定之研究─時間數列方法應用」,銘傳大學經濟學研究所,民國八十九年六月。
    5. 葉俊佃,「匯率波動與非線性系統之關聯性研究」,國立臺灣大學國際企業學研究所,民國八十八年六月。
    6. 葉時魁,「新台幣兌美元匯率變動率之混沌性質研究」,淡江大學國際貿易研究所,民國八十六年六月。
    7. 廖元宏,「以STAR模型研究新台幣實質有效匯率」,國立中山大學財務管理研究所,民國九十年六月。
    8. 蔡志宏,「匯率預測模型之檢測-結合時間序列與總體經濟模型」,暨南國際大學經濟研究所,民國九十二年六月。
    9. 盧信銘,「匯率預測與隨機漫步假說」,國立臺灣大學經濟學研究所,民國九十年六月。
    英文部分:
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    Description: 碩士
    國立政治大學
    科技管理研究所
    92359013
    93
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923590132
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[科技管理研究所] 學位論文

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