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    日期題名作者
    2004 322事件看台股期貨市場之流動性風險與系統性風險及短期投資折扣率之估算--從2004年總統大選後 張瀞文; Chang, Ching-Wen
    2008 A股和H股互動關係研究 安娜琳; Landeghem, Anneleen Van
    2013 Beveridge-Nelson分解趨勢方法對匯率預測模型績效之影響 -以新台幣兌美元匯率為例 紀筌惟; Chi, Chuan Wei
    1996 C*AMEL與銀行評等--兼論商業銀行自有資本與資產品質間的關係 陳曉蓉
    2005 CAN SLIM 選股指標在台灣股巿適用性之實證研究 林雨蓉
    2016 CBOE SKEW指數資訊內涵研究-應用馬可夫狀態轉換模型建構交易策略 簡育昰; Jian, Yu Shi
    2005 CDO個案分析與評價 戴玉玲
    2015 Copula模型在信用連結債券的評價與實證分析 林彥儒; Lin, Yen Ju
    2011 CoVaR在資產配置下之應用 藍婉如
    2010 CoVaR風險值對金融機構風險管理之重要性─以台灣金融控股公司為例 陳怡君; Chen, Yi Chun
    2002 Dynamic Asset Allocation under Controlled Downside Risk 陳志成
    2005 Essays on Contingent Claims Pricing Subject to Credit Risk 黃星華; Huang,Hsing-Hua
    2004 From Incidents Handling to Suggest a Framework for Better Control of Operational Risk 陳香君; Chen,Hsiang Chun
    2016 G-10國家匯率動態過程與選擇權評價:馬可夫調控模型之實證 吳安琪
    2017 Google Trends關鍵字搜尋與台灣上市金控公司股價之探討 彭怡娟; Peng, Yi Chuan
    2003 Hull and White模型下利率連動債券與股權連動債券之評價與分析 許可甄; Hsu ,Ke-Chen
    2019 IFRS 17規範下以Smith-Wilson模型建構無風險利率曲線之期限結構 羅郁婷; Lo, Yu-Ting
    2004 Implied Volatility Function - Genetic Algorithm Approach 沈昱昌
    2011 IPO期初報酬影響因素探討: 以2005-2011年台灣上市企業為例 林鼎堯
    2007 LIBOR市場模型下可贖回區間計息連動債券之評價與分析 黃貞樺
    2005 LIBOR新奇選擇權之評價─以最小平方蒙地卡羅法為例 蔡宗儒
    2014 LMM利率模型下可取消利率交換評價與風險管理 廖家揚; Liao, Chia Yang
    2018 MBS與CDS在2008年金融海嘯前後的發展 陳佾煒; Chen, Yi-Wei
    2016 S&P500波動度的預測 - 考慮狀態轉換與指數風險中立偏態及VIX期貨之資訊內涵 黃郁傑; Huang, Yu Jie
    2009 SABR模型與SABR-LMM模型之實證分析 毛迦南; Mau,Cha-Nan

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